基于DPSO-RK算法解带有交易成本的投资组合选择问题

来源 :宝鸡文理学院学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zc81065442

【摘要】

：

目的在Markowitz均值-方差模型的基础上,建立带有交易成本且期望收益和风险都有一定误差的投资组合选择模型,即乐观情况下期望收益最大风险最小模型和悲观情况下期望收益最小

【作者】

：

李超一余雅萍高岳林

【机构】

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北方民族大学宁夏科学计算与智能信息处理协同创新中心

【出处】

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宝鸡文理学院学报:自然科学版

【发表日期】

：

2019年4期

【关键词】

：

投资组合均值-方差模型交易成本粒子群优化 portfoliomean-variance modeltransaction costparticle swa

【基金项目】

：

国家自然科学基金项目(61561001,11961001),宁夏高等教育一流学科建设基金(NXYLXK2017B09),北方民族大学重大专项(ZDZX201901)

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目的在Markowitz均值-方差模型的基础上,建立带有交易成本且期望收益和风险都有一定误差的投资组合选择模型,即乐观情况下期望收益最大风险最小模型和悲观情况下期望收益最小风险最大模型。方法根据模型特点,设计了基于Runge-Kutta法的差分进化粒子群优化(Differential PSO with Runge-Kutta,DPSO-RK)算法。结果与结论数值试验表明用DPSO-RK算法求解该模型是有效的,模型符合实际,与改进的粒子群优化算法(Improved Particle Swarm Optimi

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