论文部分内容阅读
Va R由于能够提供衡量市场风险的实用指标 ,不仅便于金融机构进行风险管理 ,而且有助于监管部门进行有效监管 ,目前已得到广泛应用。本文介绍一种 Va R的修正模型 CVa R,并且将其与 AntonioDuarte提出的投资组合优化统一模型联系起来 ,分析它们之间的关系
CVaR与投资组合优化统一模型
【摘 要】
：
Va R由于能够提供衡量市场风险的实用指标 ,不仅便于金融机构进行风险管理 ,而且有助于监管部门进行有效监管 ,目前已得到广泛应用。本文介绍一种 Va R的修正模型 CVa R,并且
【机 构】
：
天津大学管理学院
【出 处】
：
系统工程理论方法应用
【发表日期】
：
2002年01期
其他文献
基于纯相位空间光调制器的全息显示系统在重构显示时,再现像的视觉效果受到空间光调制器像素结构引起的多级衍射光和多级再现像的干扰。在分析具有有限填充因子空间光调制器
设计了具有推挽调制电极和消逝场敏感窗口的铌酸锂(LiNbO3)基集成光波导马赫-曾德尔干涉仪(MZI)。利用标准微光机电系统(MOEMS)加工工艺结合高温钛内扩散法制备出三维单模LiN
中国是一个人口大国,庞大的人口带来了大量的劳动力,促进了我国社会经济的高速发展。但是随着时间的流逝,众多在上个世纪五六十年代出生的人口,现在也已逐渐步入老年,如今整
近几年,我国出现了持续的国际收支"双顺差",甚至"三顺差",说明我国国际收支出现了比较严重的失衡,这是当前经济内外部失衡的集中表现。应当高度重视它对经济发展的负面影响,
目的:探索鱼骨图分析法在外科基础护理技术操作管理应用的效果。方法:通过比较采取鱼骨图分析方法前后外科基础护理技术操作水平变化情况,描述鱼骨图分析的实施过程及效果。
通过对网络消费者购买决策过程的分析,提出了基于多属性效用理论研究网络消费者行为模式的方法,依据价格、性能、支付风险、质量风险、投递服务和售后服务6个指标构建了网络
山地苹果产业已成为陕北山区农民增收和加快农村经济发展最具优势的区域特色产业。陕北得天独厚的自然条件优势与政府强有力的扶持,形成了山地苹果发展的良好势头。但实际发
利用2007～2011年中国与东盟农产品贸易数据,运用GL指数与MIIT指数测度了中国-东盟农产品产业内贸易水平。结果显示:从静态看,中国与东盟农产品整体产业内贸易水平较低,而动态
路易体痴呆(DLB)是一种常见的神经变性疾病,位居老年期神经变性疾病导致痴呆的第2位。DLB发病率为3.5/10万人,其中男性的发病率较高。DLB患者睡眠障碍的发生率较高,为53%~89%
中值滤波器是众多滤波器中既能很好地抑制噪声,又能较好保护图像细节的一个滤波器。尽管如此,依然有很多细节不能被很好地保护。因此,提出了一种模糊中值滤波算法,该算法不像