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针对传统风险测度存在的不足，将风险测度加以改进，研究证券组合投资问题．建立了以半绝对离差为风险测度、考虑交易费用的组合投资优化模型．通过变换将不可微的多目标规划问题转化为线性规划问题，考虑到现实中人们更侧重于关注风险，故所提出的方法是合理可行的．
有交易费的证券组合投资优化模型
【摘 要】
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针对传统风险测度存在的不足，将风险测度加以改进，研究证券组合投资问题．建立了以半绝对离差为风险测度、考虑交易费用的组合投资优化模型．通过变换将不可微的多目标规划问题转化
【机 构】
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华北水利水电学院,郑州轻工业学院
【出 处】
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华北水利水电学院学报
【发表日期】
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2006年2期
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