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本文构建GARCH模型分析SHIBOR各种期限产品的波动性行为,发现GARCH模型族能够较好地拟合SHIBOR的波动特征,其短期和长期的利率品种具有不同的收益波动特征,具有时间序列非正态性和条件异方差的特点。
基于SHIBOR的波动性分析
【摘 要】
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本文构建GARCH模型分析SHIBOR各种期限产品的波动性行为,发现GARCH模型族能够较好地拟合SHIBOR的波动特征,其短期和长期的利率品种具有不同的收益波动特征,具有时间序列非正
【机 构】
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长沙理工大学经济与管理学院,
【出 处】
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时代金融
【发表日期】
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2011年09期
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