【摘 要】
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我国股票指数期货（简称股指期货）于2010年4月16日正式上市交易,标志着历经20年的A股市场从此告别没有做空机制的单边市,实现了由＂只能做多赚钱＂到＂双向交易都能赚钱＂的里程碑式转变
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我国股票指数期货（简称股指期货）于2010年4月16日正式上市交易,标志着历经20年的A股市场从此告别没有做空机制的单边市,实现了由＂只能做多赚钱＂到＂双向交易都能赚钱＂的里程碑式转变,由此也开启了中国资本市场交易新格局。股指期货最近本的功能是套期保值,而套期保值核心的问题就是套期保值比率的计算。本文利用金融时间序列计量模型来计算套期保值比率,包括OLS法、GARCH法,对沪深300股指期货进行套期保值的实证分析,并对各模型套期保值的有效性进行评价。
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