【摘 要】
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本文把小波分析和分形理论引入到股价指数时间序列的分析中,给出了股价指数波动复杂性的信息量测度方法--信息熵和分形维方法.通过对上证综指和深证成指1994年1月3日至2002年
【机 构】
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河海大学国际工商学院,南京大学数学系
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本文把小波分析和分形理论引入到股价指数时间序列的分析中,给出了股价指数波动复杂性的信息量测度方法--信息熵和分形维方法.通过对上证综指和深证成指1994年1月3日至2002年3月4日期间的数据进行的实证分析显示,两种方法均能刻画股价指数波动的复杂程度,这对初步了解我国股市的波动规律有一定的实际意义.
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