【摘 要】
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商业银行的市场风险主要包括利率风险、汇率风险和股票价格风险。本文采用利率敏感性缺口模型对利率风险进行了压力测试,采用NAP模型对汇率风险进行了压力测试,采用结合GARCH
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商业银行的市场风险主要包括利率风险、汇率风险和股票价格风险。本文采用利率敏感性缺口模型对利率风险进行了压力测试,采用NAP模型对汇率风险进行了压力测试,采用结合GARCH模型和t分布的蒙特卡洛模拟法对股票价格风险进行了压力测试。研究表明,国有大型商业银行的利率风险和汇率风险较大,特别是中国银行,因其国际业务量最大,面临着很高的汇率风险;当商业银行持有较多股票投资时,面临较大的股票价格风险,需要配置较多的资本。
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