【摘 要】
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本文运用小波分析法对大连商品期货交易所（DCE）和芝加哥商品交易所（CBOT）大豆期货价格序列以及收益率序列进行分解与重构，分析了两个市场的波动周期，并结合VAR和多元GARCH—BEKK模
【机 构】
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暨南大学经济学院经济学系,暨南大学经济学院
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本文运用小波分析法对大连商品期货交易所（DCE）和芝加哥商品交易所（CBOT）大豆期货价格序列以及收益率序列进行分解与重构，分析了两个市场的波动周期，并结合VAR和多元GARCH—BEKK模型，从价格溢出和波动溢出两个角度研究了不同尺度下国内外期货价格之间的动态关系，结果表明：国内外大豆各细节层期货价格收益率之间存在显著的价格溢出与波动溢出效应，且主要是CBOT向DCE的价格溢出与波动溢出传导。
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