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本文以2000年10月9日至2015年3月31日深圳证券交易所共2 413个日综合指数作为观测值,运用ARCH及GARCH模型族进行拟合。运行过程利用eviews软件。分析深证综指的波动性及相关特征并进行实证分析。并通过不同类型模型之间的比较得出最优波动率模型。
GARCH模型与EGARCH模型的深股波动率特征分析比较
【摘 要】
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本文以2000年10月9日至2015年3月31日深圳证券交易所共2 413个日综合指数作为观测值,运用ARCH及GARCH模型族进行拟合。运行过程利用eviews软件。分析深证综指的波动性及相关
【机 构】
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辽宁师范大学,
【出 处】
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科技展望
【发表日期】
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2015年31期
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