【摘 要】
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趋势消解波动分析（DFA）是检验非平稳时间序列长期相关性的有效方法，但选取多项式作为局部趋势的替代形式会带来偏差。文章采用移动平均算子修正了传统的DFA方法，得到了后退移动平
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趋势消解波动分析（DFA）是检验非平稳时间序列长期相关性的有效方法，但选取多项式作为局部趋势的替代形式会带来偏差。文章采用移动平均算子修正了传统的DFA方法，得到了后退移动平均DFA（BMA—DFA）和中心移动平均DFA（CMA—DFA）两种方法：基于股市数据，比较了标准DFA、BMA—DFA和CMA—DFA的估计效果，发现CMA—DFA具有显著的优越性，是唯一能够精确计算全局和局部标度指数的方法。
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