基于藤Copula的中外原油市场联动性研究

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利用规则藤Copula模型对北大西洋布伦特原油(Brent)、西德克萨斯轻质原油(WTI)、迪拜(Dubai)、米纳斯(mns)、辛塔(xt)、大庆(dq)共6个原油市场进行建模,将6个地区原油市场间的联动性纳入一个模型之中,探讨金融危机前后我国与其他5个国际原油市场间的相依结构的变化。结果表明,金融危机的发生加深了国内外原油市场间的联动性;大庆作为藤结构第一棵树的根节点,与其他5个原油市场的联系最为紧密且均存在正向联动性,其中与米纳斯和辛塔的联动性最显著;北大西洋布伦特原油比美国西德克萨斯轻质原油对我国
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