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分析了国际原油价格波动对国内玉米价格的溢出效应。研究结果表明:两个市场之间存在明显的信息传导关系;国际原油市场和国内玉米市场之间存在波动溢出,但波动溢出是非对称的,只存在国际原油市场向国内玉米市场的波动溢出,而不存在国内玉米市场向国际原油市场的波动溢出。
国际原油价格对国内玉米价格的溢出效应分析——基于VECM-BEKK-GARCH模型
【摘 要】
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分析了国际原油价格波动对国内玉米价格的溢出效应。研究结果表明:两个市场之间存在明显的信息传导关系;国际原油市场和国内玉米市场之间存在波动溢出,但波动溢出是非对称的,
【机 构】
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南京财经大学粮食安全与战略研究中心、江苏省现代粮食流通与安全协同创新中心
【出 处】
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粮食科技与经济
【发表日期】
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2017年06期
【基金项目】
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国家社科基金(14BJY221);粮食公益性行业科研专项(201513004-07)
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