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本文根据随机过程的马尔可夫链原理，在商业银行评级体系的基础上，利用大量实际数据，统计得到多种信用等级迁移矩阵，深入分析了信用质量迁移的特性，并为后继的违约风险研究奠定基础。
信用迁移矩阵特性实证研究
【摘 要】
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本文根据随机过程的马尔可夫链原理，在商业银行评级体系的基础上，利用大量实际数据，统计得到多种信用等级迁移矩阵，深入分析了信用质量迁移的特性，并为后继的违约风险研究奠定基础
【机 构】
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清华大学经济管理学院,中国工商银行新疆分行,中国工商银行广东分行营业部白云支行,中国工商银行重庆分行
【出 处】
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广西金融研究
【发表日期】
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2007年3期
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