论文部分内容阅读
【摘要】目前银行流行的贷款方式为浮动利率贷款。浮动利率贷款是指在整个借款期内利率随市场利率或法定利率等变动定期调整的贷款，调整周期和利率调整基准的选择，由借贷双方在借款时议定。采用此浮动利率的优点有：（1）贴近市场利率水准，当利率下滑时，可节省发行成本。（2）锁定利差，可避免利率风险。本文以贵州省某商业银行的数据为基础，研究发现：目前大型企业贷款利率较低，但也有一些小型企业贷款利率也比较低。
【关键词】银行 浮动利率 贷款现状
本分析所用数据来源于人民银行贵州分行，是对某一商业银行贵州分行09、10两年的月份数据。其中09年10月份数据有误予以剔除。浮动利率区间设置成以下几种：[0.9,1)、1、(1,1.1]、(1.1,1.3]、(1.3,1.5]、(1.5,2]。
下表是此银行中各种大小企业在各贷款区间内贷款额占总贷款额的比值描述性统计表：
从以上分析可知：大型企业贷款主要集中在[0.9,1)这一区间，平均占比18.09%；32.86%的贷款是基准贷款利率贷款；22%贷款在(1.1,1.3]的贷款区间。也就是说，大型企业贷款利率较低。中型企业：18.98%以基准利率贷款；19.45%在区间(1,1.1]；38.13%在区间(1.1,1.3]；17.9%在(1.3,1.5]。小型企业：令我们出乎意料的是小企业有32.67%是以基准贷款利率贷的款，原因可能是政府向商业银行施压重点扶持小企业，或者是小企业的负责人跟银行高管存在“黑色交易”；36.33%在(1.1,1.3]；20.93%在(1.3,1.5]；甚至在(1.5,2]这个区间内小企业都有3.76%的贷款，中型企业有1.72%的贷款，而大型企业在这个区间内没有贷款。
参考文献
[1]皇甫秀颜，我国商业银行信用风险的识别与评价研究[J]博士学位论文厦门大学；2006.
[2]阎庆民，中国银行业风险评估及预警系统研究，北京：中国金融出版社，2005.
[3]Edward I．Altman，Anthony Saunders．Credit risk measurement：Developments over the last 20 year, Journal of Banking & Finance, 1998(21)：1721-1742.
作者简介：句贯东（1986-），男，贵州大学管理学院，研究方向：金融工程。
【关键词】银行 浮动利率 贷款现状
本分析所用数据来源于人民银行贵州分行，是对某一商业银行贵州分行09、10两年的月份数据。其中09年10月份数据有误予以剔除。浮动利率区间设置成以下几种：[0.9,1)、1、(1,1.1]、(1.1,1.3]、(1.3,1.5]、(1.5,2]。
下表是此银行中各种大小企业在各贷款区间内贷款额占总贷款额的比值描述性统计表：
从以上分析可知：大型企业贷款主要集中在[0.9,1)这一区间，平均占比18.09%；32.86%的贷款是基准贷款利率贷款；22%贷款在(1.1,1.3]的贷款区间。也就是说，大型企业贷款利率较低。中型企业：18.98%以基准利率贷款；19.45%在区间(1,1.1]；38.13%在区间(1.1,1.3]；17.9%在(1.3,1.5]。小型企业：令我们出乎意料的是小企业有32.67%是以基准贷款利率贷的款，原因可能是政府向商业银行施压重点扶持小企业，或者是小企业的负责人跟银行高管存在“黑色交易”；36.33%在(1.1,1.3]；20.93%在(1.3,1.5]；甚至在(1.5,2]这个区间内小企业都有3.76%的贷款，中型企业有1.72%的贷款，而大型企业在这个区间内没有贷款。
参考文献
[1]皇甫秀颜，我国商业银行信用风险的识别与评价研究[J]博士学位论文厦门大学；2006.
[2]阎庆民，中国银行业风险评估及预警系统研究，北京：中国金融出版社，2005.
[3]Edward I．Altman，Anthony Saunders．Credit risk measurement：Developments over the last 20 year, Journal of Banking & Finance, 1998(21)：1721-1742.
作者简介：句贯东（1986-），男，贵州大学管理学院，研究方向：金融工程。