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首先综述了国内外对最优抽样频率的研究成果，并对各种方法的利弊进行了分析比较；然后结合目前我国股市金融高频数据的特点，提出了一种简便易行的最优抽样频率确定方法，并且基于“已实现”双幂次变差和赋权“已实现”波动估计量进行了研究，分别给出了2个估计量的偏差；最后用深证成指的高频数据进行了实证研究。
金融高频数据的最优抽样频率研究
【摘 要】
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首先综述了国内外对最优抽样频率的研究成果，并对各种方法的利弊进行了分析比较；然后结合目前我国股市金融高频数据的特点，提出了一种简便易行的最优抽样频率确定方法，并且基于“
【机 构】
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天津财经大学经济学院,天津大学管理学院
【出 处】
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管理学报
【发表日期】
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2008年6期
【基金项目】
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基金项目：国家自然科学基金资助项目（70471050）
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