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在风险资产服从Stein-Stein模型的假设下，研究了指数效用函数的无差别定价和套期保值问题。利用动态规划方法得到Stein-Stein模型的效用无差别定价的公式和套期保值策略，并利用效用无差别定价的性质构造了最小熵鞅测度,证明了最小鞅测度与极小熵鞅测度是一致的。
Stein-Stein模型的效用无差别定价和套期保值
【摘 要】
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在风险资产服从Stein-Stein模型的假设下，研究了指数效用函数的无差别定价和套期保值问题。利用动态规划方法得到Stein-Stein模型的效用无差别定价的公式和套期保值策略，并利用
【机 构】
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河南师范大学数学与信息科学学院,安阳师范学院数学科学学院
【出 处】
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安阳工学院学报
【发表日期】
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2008年2期
【基金项目】
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河南省自然科学基金资助项目（0411014600）,河南省科协软科学研究基金资助项目（0613026000）.
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