【摘 要】
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随着经济全球化进程的加速,国际资本市场间的相互影响与日俱增。2007年爆发的次贷危机使得中外股市间的联动关系进一步加强。本文通过E-G协整检验、误差修正模型(ECM)、Grang
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随着经济全球化进程的加速,国际资本市场间的相互影响与日俱增。2007年爆发的次贷危机使得中外股市间的联动关系进一步加强。本文通过E-G协整检验、误差修正模型(ECM)、Granger因果检验等方法,对次贷危机前后我国股票市场与世界主要股票市场之间的联动关系进行了实证研究。结果表明:在这次危机过程中,中外股市间的联动关系呈现出更为紧密的趋势。其中,中英股市的联动性强于中美股市,而中日股市之间则没有明显的联动关系。本文同时发现的"短期陷阱"现象,能较好地解释我国股票市场与世界股票市场的短期走势出现偏差的事实。
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