【摘 要】
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本文运用t-Copula-CoVaR方法测算了国际外汇市场中美国市场对其他市场的CoVaR净值,判断风险传染方向和强度,再运用面板数据分析了影响外汇市场风险传染效应的基础因素和渠道因素。研究发现:美国外汇市场对中国、英国、俄罗斯、中国香港、印度、中国台湾、巴西、南非外汇市场存在风险净输出,而受到日本、泰国、澳大利亚和韩国外汇市场的风险净输入。从美国外汇市场净风险传染强度来看,受影响程度排在前三位的国家是巴西、英国、俄罗斯。经济基本面因素、国际贸易渠道、金融联系渠道和投资者行为等多种因素对风险传染效应均有影
【机 构】
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华润深国投信托有限公司,中国人民银行长沙中心支行,上海浦东发展银行,湖南大学金融与统计学院
【基金项目】
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国家自科基金重大项目(项目编号:71790593),国家自科基金应急管理项目(项目编号:71850006)。
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本文运用t-Copula-CoVaR方法测算了国际外汇市场中美国市场对其他市场的CoVaR净值,判断风险传染方向和强度,再运用面板数据分析了影响外汇市场风险传染效应的基础因素和渠道因素。研究发现:美国外汇市场对中国、英国、俄罗斯、中国香港、印度、中国台湾、巴西、南非外汇市场存在风险净输出,而受到日本、泰国、澳大利亚和韩国外汇市场的风险净输入。从美国外汇市场净风险传染强度来看,受影响程度排在前三位的国家是巴西、英国、俄罗斯。经济基本面因素、国际贸易渠道、金融联系渠道和投资者行为等多种因素对风险传染效应均有影
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