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Whittle估计在时间序列分析中虽然是一种被广泛应用的频域方法,但这种方法下产生的参数估计往往具有较大偏差。基于Whittle估计给出ARFIMA模型中参数估计的三种纠偏方法。数值模拟证实了给出的方法有效地减小了估计的偏差。
平稳的ARFIMA模型中参数的Whittle估计的纠偏
【摘 要】
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Whittle估计在时间序列分析中虽然是一种被广泛应用的频域方法,但这种方法下产生的参数估计往往具有较大偏差。基于Whittle估计给出ARFIMA模型中参数估计的三种纠偏方法。数值模拟证实了给出的方法有效地减小了估计的偏差。
【机 构】
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山西大同大学数学与统计学院
【出 处】
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山西大同大学学报:自然科学版
【发表日期】
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2021年4期
【基金项目】
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上海市自然科学基金[17ZR1409000]。
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