从三因素模型看行为金融学

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【摘要】

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法玛和法兰奇三因素模型rn1953,马科维兹(Markowitz)在一定的经济模型假设下得出了均值一方差的有效市场模型,并初步建立了CAPM的基础;后来,Sharpe(1964年)、Lintner(1965年)

【作者】

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刘琳

【机构】

：

华林证券有限公司研究所

【出处】

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特区经济

【发表日期】

：

2003年10期

【关键词】

：

三因素模型收益率证券风险市场模型经济模型 β值均值基础股票方差法兰表征

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法玛和法兰奇三因素模型rn1953,马科维兹(Markowitz)在一定的经济模型假设下得出了均值一方差的有效市场模型,并初步建立了CAPM的基础;后来,Sharpe(1964年)、Lintner(1965年)和Black(1972年)引入了表征每种证券风险的β值,并提出了著名的CAPM模型.在CAPM模型中,股票的收益率水平用其收益率的期望表示,而其风险则用β值表示.rn

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