通胀风险对最优工作选择、消费和投资的影响

来源 :安徽工程大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：yjq123wlz

【摘要】

：

研究了在通胀环境下连续无限时间范围内经济代理人的最优工作选择、消费以及投资决策问题.首先利用伊藤公式推导出通胀折现后的真实财富过程.然后基于消费和闲暇的预期总效

【作者】

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黄健费为银余鹏

【机构】

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安徽工程大学数理学院

【出处】

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安徽工程大学学报

【发表日期】

：

2017年5期

【关键词】

：

工作选择消费与闲暇鞅与对偶方法最优投资组合通货膨胀

【基金项目】

：

国家自然科学基金资助项目(71571001)

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研究了在通胀环境下连续无限时间范围内经济代理人的最优工作选择、消费以及投资决策问题.首先利用伊藤公式推导出通胀折现后的真实财富过程.然后基于消费和闲暇的预期总效用最大化标准,利用鞅方法来获得最优工作选择、消费以及投资决策的闭型解.最后,在给定参数情况下,通过数值模拟定量分析了通胀波动率分别对最优消费和投资策略的影响.

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