【摘 要】
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介绍了VEC模型及其相关部分理论，并在此基础上研究了我国的沪深300现货市场和股指期货的价格关系。通过Granger因果关系的检验、协整性的检验、脉冲响应函数分析和方差分解的
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介绍了VEC模型及其相关部分理论，并在此基础上研究了我国的沪深300现货市场和股指期货的价格关系。通过Granger因果关系的检验、协整性的检验、脉冲响应函数分析和方差分解的分析发现：沪深300现货价格和股指期货价格之间存在着单向的Granger因果关系，且股指期货的价格引导现货价格，期货冲击引起的波动幅度大于现货冲击。
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