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文章基于组合数学的方法,研究了一种特殊的障碍期权,即partial障碍期权:提出了一种离散时间的数值算法.实验结果表明,该算法振荡幅度较小,收敛速度很快,是一个易于执行的、有较高精度的数值算法.
Partial障碍期权的组台定价方法研究
【摘 要】
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文章基于组合数学的方法,研究了一种特殊的障碍期权,即partial障碍期权:提出了一种离散时间的数值算法.实验结果表明,该算法振荡幅度较小,收敛速度很快,是一个易于执行的、有
【机 构】
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南开大学,风险管理与保险学系,天津,300071南开大学,组合数学中心,天津,300071;
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2009年17期
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