论文部分内容阅读
运用非线性规划理论与方法,研究存贷利率不相等情形下的均值方差模型,给出最优投资组合及有效前沿的解析表达式。结论表明,有存贷利差的有效前沿是由线段、双曲弧线段及射线上的点组成的集合。
有存贷利差最优投资组合的有效前沿研究
【摘 要】
：
运用非线性规划理论与方法,研究存贷利率不相等情形下的均值方差模型,给出最优投资组合及有效前沿的解析表达式。结论表明,有存贷利差的有效前沿是由线段、双曲弧线段及射线
【机 构】
：
湖南大学经济与贸易学院,湖南省社会科学院
【出 处】
：
系统工程
【发表日期】
：
2007年1期
其他文献
依据一维五邻居元胞自动机的演化特点，借助于卡诺图，导出其演化规则的函数形式。进一步利用推导出的规则的函数形式，给出演化规则（e0efe0e0）hex的性质及性质证明和计算机数值模拟
对CKLS的一般无约束模型进行了推广,提出了两个更为一般的无嵌套短期利率模型,并以中国银行间债券市场国债回购利率R007的日数据为样本,对这两个模型以及可嵌套在CKLS框架下
针对我国国债市场部分债券价格扭曲的情况,提出一种基于抗差估计的样条期限结构模型,来拟合我国国债利率期限结构.实证的结果表明,这种方法具有优良的样本内、样本外性质,并
离群检测的目的在于找出隐含在海量数据中相对稀疏而孤立的异常数据模式。由于高维数据的特殊性，传统的离群挖掘算法往往不适合发掘高维空间中的离群点。本文将蚁群算法用于改
研究机会约束下基于整数规划的均值-VaR（Value-at-Risk）证券投资基金投资组合选择问题。在验证了股票收益率服从Scaled-t分布的条件下,基于非参数方法且以历史观测数值为序次统
不同的技术差异水平影响了组织间的开放程度和吸收能力,从而影响了组织间学习的效率.本文在同时考虑组织间的开放程度和吸收能力对组织间学习过程的影响的基础之上,通过对不
经典基追踪模型不适用于非高斯噪声环境下的图像去噪问题。基于不同的拟合误差项形式,提出一类新的基追踪扩展模型,并用于图像去噪。实验结果表明,本文方法在椒盐噪声环境下具有显著的去噪效果。
针对单期定价的不足, 结合担保实践中债务展期的优势, 把存款保险风险定价思路引入信用担保风险定价, 从准债权与准股权复合设置角度, 提出了类似于优先股模式的债务追索权,
利用实物期权的方法建立了企业投资与负债融资的协同决策模型.通过对模型的分析,揭示了企业投融资政策之间相互影响、共生互动的关系.结果表明,只有实现了投资与融资决策的协
针对双头垄断下的移动市场竞争,在用户存在转网成本,且运营商根据用户支付意愿和网络偏好价格歧视策略条件下,采用一个三阶段动态博奕模型对运营商低端增量市场竞争中的价格