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基于遗传算法,提出了一种全新的直接搜索证券组合投资有效边界的方法,相比于Markowitz方法,它不需要计算协方差矩阵,而且能够适应更复杂的情况.最后,应用上证30指数股票对该算法进行了实证检验,效果良好.
用遗传算法直接搜索证券组合投资的有效边界
【摘 要】
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基于遗传算法,提出了一种全新的直接搜索证券组合投资有效边界的方法,相比于Markowitz方法,它不需要计算协方差矩阵,而且能够适应更复杂的情况.最后,应用上证30指数股票对该
【机 构】
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上海交通大学管理学院
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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2002年4期
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