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将函数延拓最优线性无偏估计（FCBLUP）引入高频金融数据挖掘中,对离散观测值序列建立函数数据模型,并进行预测。选取上证收盘价格为实验数据,建立FCBLUP模型。为能对预测效果进行有效的评价与定位,设立基于ARMA模型的预测组。实验结果表明,FCBLUP预测效果较ARMA模型更理想,FCBLUP预测误差除在小段预测区间略大于ARMA外,其余时刻均低于ARMA预测。