【摘 要】
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以上海期货交易所2008年1月9日至2011年6月30日的黄金期货市场量价关系为研究对象,构建了GARCH（异方差）族模型检验我国黄金期货市场的价格波动特征。研究结果表明,当分别引入黄
【机 构】
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安徽农业大学经济管理学院．安徽合肥230036
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以上海期货交易所2008年1月9日至2011年6月30日的黄金期货市场量价关系为研究对象,构建了GARCH（异方差）族模型检验我国黄金期货市场的价格波动特征。研究结果表明,当分别引入黄金期货市场的交易量和持仓量时,交易量对价格波动的影响在当期和滞后期均十分显著,而持仓量对价格波动的影响在当期显著,滞后期则不显著;当同时引入黄金期货市场交易量和持仓量时,他们对价格波动的解释作用增加,且当期统计检验显著,滞后期效应则不明显。
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