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针对Markowitz均值-方差模型的不足，结合文献[1]算法提出了一种基于改进免疫遗传算法的证券组合投资策略，它克服了均值一方差模型的收益率必须服从正态分布的局限，并通过将投资收益率、风险损失和风险报酬三者分开度量，明晰了三者的关系。通过引入偏好系数加权法将上述三者进行权衡。仿真结果揭示了风险报酬和风险损失呈线性关系，得到了较好的效果。