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本文介绍了风险平价模型的概念及其优势,通过对传统风险平价模型的改进来提升模型的适用性,并结合债券、股票、商品、货币等资产的历史数据,计算了不同模型下投资组合的风险收益情况,发现风险平价模型能够在降低投资组合业绩波动的情况下取得较好收益。
基于风险平价的大类资产配置实证研究
【摘 要】
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本文介绍了风险平价模型的概念及其优势,通过对传统风险平价模型的改进来提升模型的适用性,并结合债券、股票、商品、货币等资产的历史数据,计算了不同模型下投资组合的风险
【机 构】
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新湖巨源资金管理部,方正富邦基金固定收益部
【出 处】
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债券
【发表日期】
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2020年3期
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