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基于非线性Ｈ∞控制理论，应用离散时间二人零和动态对策理论方法，研究期权标的资产收益率波动ｌ２范数有界不确定情形的期权动态套期保值问题，以欧式股票看涨期权为例，建立了具有不确定性和离散时间动态模型，
期权套期保值的非线性H∞控制问题
【摘 要】
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基于非线性Ｈ∞控制理论，应用离散时间二人零和动态对策理论方法，研究期权标的资产收益率波动ｌ２范数有界不确定情形的期权动态套期保值问题，以欧式股票看涨期权为例，建立了具有不确定
【机 构】
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东北大学工商管理学院
【出 处】
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东北大学学报
【发表日期】
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1999年5期
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