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针对以往研究的经验,根据中国证券市场波动不对称性的特点,本文尝试把人工神经网络和GARCH族模型结合,试图发掘一种更适合中国证券市场的波动性预测模型.这也是到目前为止,对中国证券市场的诸多建模中首次用到的混合模型.
ANN-GARCH混合模型的理论尝试
【摘 要】
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针对以往研究的经验,根据中国证券市场波动不对称性的特点,本文尝试把人工神经网络和GARCH族模型结合,试图发掘一种更适合中国证券市场的波动性预测模型.这也是到目前为止,对
【机 构】
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重庆工商大学财政金融学院
【出 处】
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工业技术经济
【发表日期】
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2005年9期
【基金项目】
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重庆工商大学校科研和教改项目
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