【摘 要】
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本文以过去六年外汇汇率为基础,利用统计学与计量经济学的相关知识,选取人民币和其他三种货币(日元、欧元和英镑),对2014年11月3日至2019年11月1日这六年的美元汇率进行分析
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本文以过去六年外汇汇率为基础,利用统计学与计量经济学的相关知识,选取人民币和其他三种货币(日元、欧元和英镑),对2014年11月3日至2019年11月1日这六年的美元汇率进行分析和检验,并对时间序列的相关性质及我国外汇储备的现状进行了分析。同时利用MATLAB等金融工具,建立GARCH模型并利用VAR方法,对汇率的波动率和风险价值进行建模计算和分析检验。结果表明,不同币种对人民币的汇率波动及风险价值相差较大,要根据实际需求,选择合适的外汇储备比例。
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