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考虑了带利率的二维更新风险模型。假设索赔额和索赔到达间隔时间都是独立同分布的随机变量,并且它们之间具有某种相依结构。当索赔额分布是次指数分布时,获得了折扣累积索赔向量的渐近性,并且发现此渐近结果会受到索赔额和索赔到达间隔时间之间相依结构的影响。
时间相依的二维风险模型的折扣累积索赔的渐近性
【摘 要】
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考虑了带利率的二维更新风险模型。假设索赔额和索赔到达间隔时间都是独立同分布的随机变量,并且它们之间具有某种相依结构。当索赔额分布是次指数分布时,获得了折扣累积索赔
【机 构】
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苏州科技学院数理学院
【出 处】
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苏州科技学院学报：自然科学版
【发表日期】
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2014年4期
【基金项目】
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江苏省自然科学基金资助项目（BK2012165,BK20131154）
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