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基于国际原油价格的历史数据，应用统计学的方法证明国际原油价格的波动具有马尔科夫性。视我国原油进口的价格为马尔科夫链，计算其状态转移概率。在总结我国原油进口策略的基础上，估算了在各种进口价格状态下每种策略对我国GDP造成的损失，继而建立了最优策略的线性规划模型。结果显示，即使在最优策略的情况下，国际原油价格的波动仍会每月对我国的GDP造成470．78亿元的损失。