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基于最小方差模型,本文对沪深300股指期货在套期保值中最优套期保值比率进行理论和实证的研究。研究结果表明,上证50、深证100指数与沪深300指数相关性比较好,运用最优套期保值比例,沪深300股指期货在套期保值中可以发挥很好的效果。
股指期货在套期保值中应用研究
【摘 要】
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基于最小方差模型,本文对沪深300股指期货在套期保值中最优套期保值比率进行理论和实证的研究。研究结果表明,上证50、深证100指数与沪深300指数相关性比较好,运用最优套期保
【机 构】
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上海师范大学商学院
【出 处】
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中国产业
【发表日期】
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2010年7期
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