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FF多因子模型是资产定价理论的重要模型,它对于中国股市是否也同样适用呢?我们针对上证180指数样本股和深证100指数样本股以及二者之和分别建立了FF多因子模型,并进行了检验和比较分析。使用的方法是最小二乘法和广义距估计方法(GMM)。结果表明FF多因子模型对于中国股市是基本适用的。
中国股票市场FF多因子模型的比较分析
【摘 要】
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FF多因子模型是资产定价理论的重要模型,它对于中国股市是否也同样适用呢?我们针对上证180指数样本股和深证100指数样本股以及二者之和分别建立了FF多因子模型,并进行了检验
【机 构】
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吉林大学数量经济研究中心,吉林大学商学院,吉林大学商学院吉林长春130012,吉林长春130012,吉林长春130012
【出 处】
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吉林大学社会科学学报
【发表日期】
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2003年05期
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