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在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了投资机会与VaR双重约束下的投资组合模型,讨论了最优解的存在唯一性,并得到了最优解的解析表达式.
投资机会与VaR约束下的投资组合分析
【摘 要】
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在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了投资机会与VaR双重约束下的投资组合模型,讨论了最优解的存在唯一性,并得到了最优解的解析表达式.
【机 构】
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湖南大学数学与计量经济学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2002年4期
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