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经典破产理论自问世以来就一直备受统计学家和相关数学家重视。文章以经典破产理论为基础,将比例再保险和超额赔款再保险纳入考量,并以强度累积的COX过程取代齐次Possion过程,构造与风险态度有关的投资函数,再根据鞅方法得到与投资谨慎性有关的破产概率。采用数值模拟的方法得出与投资谨慎性有关的结论。
混合再保险下的破产概率和投资决策
【摘 要】
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经典破产理论自问世以来就一直备受统计学家和相关数学家重视。文章以经典破产理论为基础,将比例再保险和超额赔款再保险纳入考量,并以强度累积的COX过程取代齐次Possion过程
【机 构】
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上海交通大学安泰经济与管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2017年18期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（71372105）,国家社会科学基金重大项目（12＆ZD026）,上海社会科学院全球城市发展战略研究创新型智库成果（20140621）,上海市软科学基金课题（15692180400）
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