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本文将在险价值（Va R）作为衡量投资风险的指标,利用GARCH模型计算沪深300指数的Va R并与其价格的每日涨跌幅进行对比分析,发现测算的Va R能够基本地覆盖沪深300指数价格的日涨跌幅,可以借助这一指标来追踪每日股价波动风险。
沪深300指数价格波动风险的测算——基于GARCH模型和VaR指标
【摘 要】
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本文将在险价值（Va R）作为衡量投资风险的指标,利用GARCH模型计算沪深300指数的Va R并与其价格的每日涨跌幅进行对比分析,发现测算的Va R能够基本地覆盖沪深300指数价格的日涨
【机 构】
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苏州大学商学院
【出 处】
：
现代商业
【发表日期】
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2016年16期
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