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金融市场极端事件的接连发生使人们不得不试图对这些极端事件，即对尾部风险做出精确的判断和预测。本文采用广义Pareto方法，对风险价值（VaR），预期损失（ES）进行的估计，并引进Omega新风险指标计算其分布的尾部特性。将这些方法应用到上证指数的实证分析中进行比较研究。
极端事件下尾部风险度量的比较分析
【摘 要】
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金融市场极端事件的接连发生使人们不得不试图对这些极端事件，即对尾部风险做出精确的判断和预测。本文采用广义Pareto方法，对风险价值（VaR），预期损失（ES）进行的估计，并引进Omega新风
【机 构】
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四川大学数学学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2006年12期
【基金项目】
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国家自然科学基金(01BTJ003)
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