【摘 要】
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在无套利假设下,自由边界的Black-Scholes方程可以等价地转化为一个含有微分算子的互补问题,利用传统差分方法离散微分算子并且将波动率视为变量,原问题变为非线性互补问题;
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在无套利假设下,自由边界的Black-Scholes方程可以等价地转化为一个含有微分算子的互补问题,利用传统差分方法离散微分算子并且将波动率视为变量,原问题变为非线性互补问题;进而转化为优化问题,并且加入新的历史价格约束,给出可求解美式期权价格并可计算隐含波动率的优化模型。数值实验表明其有效性。
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