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未定权益定价是金融数学的基本问题之一．讨论了无摩擦连续时间金融市场的欧式未定权益定价问题，其中标的资产价格为Ito过程和复合Poisson过程组成的“混合”过程．利用鞅方法得到了欧式未定权益定价的一般公式，欧式看涨期权和看跌期权定价及平价关系．
标的资产混合过程的欧式未定权益定价
【摘 要】
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未定权益定价是金融数学的基本问题之一．讨论了无摩擦连续时间金融市场的欧式未定权益定价问题，其中标的资产价格为Ito过程和复合Poisson过程组成的“混合”过程．利用鞅方法得到
【机 构】
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西北工业大学应用数学系,西安科技大学基础课部
【出 处】
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昆明理工大学学报：理工版
【发表日期】
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2006年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目（项目编号：79970022）和航空基金项目（项目编号：02J53079）.
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