【摘 要】
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本文首先通过对交易量与股指收益率之间关系的实证分析,发现上海股票市场交易具有明显的“追涨不杀跌”性质。这一交易行为特征与我国股市特殊的交易制度和“政策市”的特点
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本文首先通过对交易量与股指收益率之间关系的实证分析,发现上海股票市场交易具有明显的“追涨不杀跌”性质。这一交易行为特征与我国股市特殊的交易制度和“政策市”的特点有着密切联系。本文结合ARCH模型及其扩展模型的特点,对我国上证综合指数日收益率的波动性进行了实证考察,发现上海股市中具有显著的ARC效应,且存在Black指出的“杠杆效应”。将两个方面结合起来,发现我国股市在市场主体交易行为与市场波动性之间的联系上存在有悖常理的现象,可能需要建立更复杂的理论模型加以解释。
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