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文章在考虑信用风险、市场风险和操作风险相关性的基础上，结合有关文献，修订有关参数，提出金融机构的一体化风险管理思路。采用正态copula、t-copula函数作为风险损失率的相关结构，结合相关文献数据模拟奥地利银行风险集成过程，为金融机构一体化集成风险管理提供参考。
金融机构一体化集成风险管理技术与系统
【摘 要】
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文章在考虑信用风险、市场风险和操作风险相关性的基础上，结合有关文献，修订有关参数，提出金融机构的一体化风险管理思路。采用正态copula、t-copula函数作为风险损失率的相关结
【机 构】
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中国人民大学,中南财经政法大学金融学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2012年3期
【基金项目】
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中南财经政法大学新华金融保险学院国家重点学科建设项目(2010FINA0016)
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