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通过中性定价法,在考虑权证行权时对股价的不同影响,以及股利发放对股价的影响的基础上,推导出类似Black-Scholes模型的欧式股本权证定价模型。并给出了在实际运用中的举例。
风险中性定价下的权证定价模型
【摘 要】
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通过中性定价法,在考虑权证行权时对股价的不同影响,以及股利发放对股价的影响的基础上,推导出类似Black-Scholes模型的欧式股本权证定价模型。并给出了在实际运用中的举例。
【机 构】
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西北大学经济管理学院
【出 处】
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西安邮电学院学报
【发表日期】
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2006年02期
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