【摘 要】
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伴随着经济全球化的飞速发展，风险暴露问题已经变得十分严重，我国商业银行面临的风险种类也在日益增加。Copula函数用来描述变量之间的相关性，并在上世纪90年代期间逐步被用于金
【基金项目】
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2016年安徽省省级大学生创新训练项目《基于混合Copula的商业银行整合风险度量研究》研究成果,项目编号:201610378750
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伴随着经济全球化的飞速发展，风险暴露问题已经变得十分严重，我国商业银行面临的风险种类也在日益增加。Copula函数用来描述变量之间的相关性，并在上世纪90年代期间逐步被用于金融领域。对于我国商业银行而言，主要面临信用风险、市场风险、流动性风险与操作风险。针对以上几种风险，本文将选取前两种进行整合度量研究，并使用混合Copula函数来加以描述，同时进行蒙特卡洛模拟，最后度量我国16家上市商业银行的整合风险水平。
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