沪深股市一般误差分布（GED）下的VaR计算

来源 :管理工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：Einsun19791217

【摘要】

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本文对深沪两市证券在条件回报服从一般误差分析(GED)的假定下,进行了VaR的计算.探讨了在实现VaR风险监管中如何采用适当的内部模型.本文采用了从历史数据模拟的经济分布到GE

【作者】

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田新时刘汉中李耀

【机构】

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华中科技大学

【出处】

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管理工程学报

【发表日期】

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2003年1期

【关键词】

：

一般误差分布 VAR 计算股票市场中国 Shanghai Shenzhen Stock Exchange VaR GED

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本文对深沪两市证券在条件回报服从一般误差分析(GED)的假定下,进行了VaR的计算.探讨了在实现VaR风险监管中如何采用适当的内部模型.本文采用了从历史数据模拟的经济分布到GED的转换方法,对GED形状参数υ进行了优化,与正态假定、和历史数据模拟(HS)的方法进行比较,并采用VC++编程,可以对任一上市证券快速地做出分析.

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