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本文运用GARCH类模型对我国房地产市场收益率的波动性进行实证研究,通过分析得出,我国房地产市场的收益方差具有不稳定性,且存在波动聚集效应,具有明显的GARCH效应.在样本期内,利好消息对市场波动的影响与利空消息对市场波动的影响基本无差异,即我国房地产市场不存在明显的杠杆效应.
中国房地产市场价格波动分析——基于GARCH类模型族
【摘 要】
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本文运用GARCH类模型对我国房地产市场收益率的波动性进行实证研究,通过分析得出,我国房地产市场的收益方差具有不稳定性,且存在波动聚集效应,具有明显的GARCH效应.在样本期
【机 构】
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新疆财经大学,新疆 乌鲁木齐 830012
【出 处】
：
时代经贸
【发表日期】
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2013年7期
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