中国有色金属期货市场套期保值绩效实证研究

来源 :经贸实践 | 被引量 : 0次 | 上传用户：guanjianjun1

【摘要】

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本文选取了中国市场上2011年3月在上海交易所上市,刚满3年之久的四大贵金属之一的铅期货作为研究对象,分别运用普通最小二乘法(OLS模型)及误差修正模型(ECM模型)对数据进行模

【作者】

：

曾惠

【机构】

：

英国约克大学,

【出处】

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经贸实践

【发表日期】

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2015年14期

【关键词】

：

铅期货 OLS模型 ECM模型套期保值风险对冲

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本文选取了中国市场上2011年3月在上海交易所上市,刚满3年之久的四大贵金属之一的铅期货作为研究对象,分别运用普通最小二乘法(OLS模型)及误差修正模型(ECM模型)对数据进行模拟分析。研究了在运用我国铅期货进行套期保值时的最优套期保值比率的估计问题。研究结果表明运用ECM模型估计出来的套期保值绩效优于OLS模型。

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