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在标的资产价格服从几何分数布朗运动且有红利支付假设下,分别在r,σ,红利率δ为常数和非随机函数的情况下求出了欧式双向期权的定价公式.
标的资产价格服从几何分数布朗运动的欧式双向期权定价
【摘 要】
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在标的资产价格服从几何分数布朗运动且有红利支付假设下,分别在r,σ,红利率δ为常数和非随机函数的情况下求出了欧式双向期权的定价公式.
【机 构】
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湖南师范大学数学与计算机科学学院,湘潭大学数学系
【出 处】
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湘潭大学自然科学学报
【发表日期】
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2004年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金，湖南省自然科学基金，湖南省教育厅科研项目
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